Lính Lê dương được huấn luyện rất chặt chẽ và khắc nghiệt; kỷ luật là nền tảng cho thành công của cả quân đội và những người lính phải tuân theo một chế độ huấn luyện liên miên và khắc nghiệt với vũ khí đặc biệt là trong cách hành quân: họ bị ép buộc phải luôn mang theo số quân trang lớn nhất di chuyển trong một đội hình khít thường xuyên. Kỷ luật là quan trọng nhất và mọi sự vi phạm đều sẽ bị trừng trị rất nặng bởi các sĩ quan chỉ huy. (xem thêm kỷ luật và các hình thức trừng phạt trong Quân đoàn la Mã)

Các quân đoàn thường chỉ huấn luyện Lính Lê dương, các loại quân khác được huấn luyện ở các trường địa phương. Việc huấn luyện thực hiện ngay tại nơi đóng quân. Binh lính được huấn luyện các kỹ năng chủ yếu sau:[1][2]:

Bơi lội

Mọi lính mới đều phải biết bơi, đó là kỹ năng rất cần thiết nếu trên đường hành quân gặp sông mà không có cầu hoặc sông bất ngờ dâng nước và chảy xiết do mưa. Ngoài ra bơi lội còn hữu ích trong sinh hoạt hàng ngày như tắm rửa. Không những chỉ có lính lê dương mà kể cả lính trợ chiến, kỵ binh, nô lệ, tạp dịch...cũng được huấn luyện để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Đánh kiếm

Tất cả lính La mã đều phải tập kiếm với một thanh kiếm gỗ nặng gấp đôi kiếm thật (Gladius), điều này giúp cho anh ta có thể sử dụng kiếm thật khi giáp chiến một cách nhanh nhẹn, mạnh mẽ và có độ chính xác cao hơn. Ngoài cách sử dụng kiếm, họ phải nắm vững các kỹ năng di chuyển: tiến, lùi và tận dụng mọi cơ hội để hạ đối thủ. Tập kiếm gắn liền với tập sử dụng khiên và một điều tối quan trọng phải ghi nhớ là "không được sơ hở khi tìm cách đâm đối phương"[3]. Người La Mã thường hay khuyến khích binh lính đâm thay vì chém. Động tác đâm thực hiện nhanh chóng hơn trong khi khả năng sát thương cao tương đương với chém. Một lý do khác là khi đâm, binh lính có thể phòng thủ phần cơ thể đằng trước tốt hơn chém.

Bắn cung, ném đá và phóng lao

Ngoài đánh kiếm, tân binh được huấn luyện cách sử dụng cung, ném đá và phóng lao. Phóng lao là kỹ thuật chiến đấu rất quan trọng vì cách đánh của lính lê dương thường là ném lao rồi rút gladius xông vào giáp chiến (khi ra chiến trường một lính lê dương thường mang ít nhất hai và đôi khi tới năm ngọn lao gắn trên khiên). Lao sử dụng khi huấn luyện cũng nặng hơn lao dùng khi đánh trận. Ngoài ra tất cả còn phải được tập kỹ năng ném đá bằng dây (sling), vì nó tương đối dễ dàng nên việc huấn luyện không được thực hiện kỹ lưỡng lắm. Tất cả quân đội cổ đại đều có loại quân ném đá, La Mã cũng không phải là ngoại lệ và nó tỏ ra rất hữu dụng trong một số trận đánh.[4] Những người phù hợp được huấn luyện nâng cao về bắn cung. Tất cả các kỹ năng này sẽ trở nên rất quan trọng, thậm chí có ý nghĩa sống còn trong nhiều trường hợp cả trong phòng thủ lẫn tấn công, đặc biệt là lúc không tìm ra vũ khí phù hợp...

Khuân vác

Những kỹ năng quan trọng khác mà cả tân binh lẫn cựu binh đều phải thường xuyên luyện tập chính là chất xếp, bốc dỡ đồ đạc trên lưng la và ngựa, trong huấn luyện, người ta sử dụng ngựa gỗ. Nhiều trận chiến được quyết định bằng tốc độ bốc dỡ quân trang để chuẩn bị của binh lính. Ngoài ra cách đóng gói, xếp dỡ quân trang quân dụng cũng góp phần nâng cao tốc độ hành quân. Trọng lượng thông thường một người lính phải mang là 22 – 27 kg quân trang chưa kể áo giáp, vũ khí, khiên mang trên người trên suốt cuộc hành quân. Điều này khiến cho trong các cuộc hành quân khó khăn, như là đi qua một dãy núi hẹp chẳng hạn, quân đội không bị phụ thuộc vào các phương tiện chuyên chở khác đồng thời cải thiện tốc độ hành quân vì có thể tách rời bộ phận hậu cần. Do thường xuyên phải mang nặng khi tập luyện nên việc này không quá khó khăn đối với lính lê dương La Mã.

Khác

Một số kỹ năng khác cũng quan trọng mà lính lê dương cũng phải luyện tập là sắp xếp đội hình (trong đó có đội hình mai rùa - Testudo formation để chống lại sự tấn công bằng cung tên nổi tiếng của La Mã), cách di chuyển, hành quân, xây dựng doanh trại...trong mọi thời tiết và bất kể ngày đêm. Gian khổ và khó khăn, La Mã yêu cầu mọi người lính khi ra trận tiền không những chỉ có lòng can đảm cùng kỹ năng chiến đấu tốt mà còn phải trở nên toàn diện, láu cá và một chút thông minh.